2022년 공모주 투자 결과 & 백테스트 2022년 공모주 투자를 시작해 균등배정만 받아 100여만원의 수익을 냈습니다. 와이프와 아이 2명까지 해서 총 400여 만원의 수익을 냈네요. 만약에 균등배정뿐만 아니라 비례배정도 받았다면 수익률은 어땠을까 하는 궁금증으로 백테스트를 해봤습니다. ☖투자기간 : 2018년 10월부터 2022년 11월까지 5년간의 수익률 분석이며, ☖투자금액: 100만원, 500백만원, 1000만원, 5000만원, 1억원으로 나눠서 실시 ☖투자기준: 수요예측 880 이상 또는 수요예측 440이상 and 기관 의부 보유확약률 12%이상, 유통액 320억이하, PBR 1이하 ☖시가수익률과 종가수익률을 각각 구함. ☖투자금액 100만원(단위:천원) 년도 시가수익 종가수익 제외종목 (시가..

주식시장 마켓타이밍 지표 만들기 환율, 코스피 MDD, PBR, 시가총액/M2, 신용잔고금액 5가지 지표를 활용해 주식시장 매수 매도 시점을 만들수 있습니다. 각 지표의 범위를 10등분하여 점수를 매기고 각각의 점수를 합해 점수가 낮으면 매수하고 높으면 매도하는 방법이죠. 환율이 오르면 주식시장은 안좋기 때문에 환율이 높을 때 점수를 낮게 환율이 높을 때 점수를 높게 합니다. 코스피 MDD는 고점 대비 많이 떨어진 주식시장이 매수하기 좋은 시점이므로 MDD가 낮을 수록 점수를 낮게 높을수록 점수를 높게 합니다. PBR도 낮을 수록 낮은 점수 높을 수록 높은 점수, 시가총액/M2는 시중에 유통되는 돈에 비해 주식의 시장가치가 낮아지면 점수를 낮게 높아지면 높게, 신용잔고는 한달전과 비교해 낮아지면 사람들의..

강환국님의 유튜브 방송을 보면서 모멘텀 투자를 해봐야겠다 생각해왔었는데 직접 백테스트를 해보지 못해 투자를 망설이고 있었습니다. 정적자산배분 동적자산배분 전략은 왜이렇게도 많은지요. 마침 강환국님께서 그동안 유튜브에서 설명해주신 자산배분과 모멘텀 투자에 대해 책(거인의 포트폴리오)을 내주셔서 이번기회에 저도 내용정리도 하고 백테스트도 할 수 있는 기회를 얻었습니다. 판다스나 R프로그램 사용도 못하고 데이터도 13년 (2008년~2021년)밖에 구하지 못해 엑셀로 제한적인 백테스트를 했지만 그럼에도 의미있는 결과(강환국 전략-CAGR 10%이상,MDD 10%이하)를 확인할 수 있어서 무척 기분이 좋습니다. 앞으로 데이터를 업데이트 하면서 강환국 전략으로 자산을 키워갈 생각입니다. 거시경제를 몰라도 되고 기..

저는 퀀트 투자를 하고 있으며 기업 실적 보고서가 나올 때마다 종목교체와 리밸런싱을 합니다. 연 목표 수익률 20%~30%입니다. 퀀트 투자를 한 지 5년 이상 되었지만 2022년 9월처럼 MDD가 20% 이상되는 시점이 오면 마음이 불안합니다. 분명 다시 오를 것이라는 것을 알면서도...불안한 마음을 달래고 시장 상황을 분석할 눈을 갖고자 주식 매수 타이밍을 잡을 지표를 가지고 현재 시점이 매수 타임인지 확인해보는 엑셀표를 만들어봤습니다. 지표로는 환율, 코스피 MDD, 코스피 PBR 시가총액/M2(통화량), 신용잔고 전달 대비 증감 총 5가지 지표에 점수를 매겨 점수가 낮으면매수하고 점수가 높으면 매도합니다. 각지 표마다 점수는 아래와 같습니다. 1. 환율 점수 : 900원 이하=1점, 1500원 이..

1. 퀀트투자를 하기 위한반자동 자료 추출 필요성 퀀트투자를 하기 위해서는 자신만의 기준에 만족하는 종목을 골라야 합니다. 기준은 소형주, 순이익증가율, PBR, PSR, PER, 부채비율, 유동비율 등 자신의 기준에 맞는 지표를 골라 적용하면 됩니다. 그전에 각 기업들의 실적보고서에서 나에게 필요한 자료를 추출해야겠죠.(만약 매출액증가율을 구하고 싶다면 이번분기 매출액과 전년동기 매출액 자료를 추출해 매출액/전년동기매출액 값을 구해야 합니다.) 자료추출을 복사 붙여넣기로 할 수도 있으나 1년에 4번 실적보고서가 나올때마다 복붙을 하는건 비효율적입니다. 엑셀의 함수를 사용해 반자동화 한다면 좋지 않을까요? 2. 자료는 어디에서 구할 것인가 Fnguide(https://www.fnguide.com/) Fn..