강환국님의 유튜브 방송을 보면서 모멘텀 투자를 해봐야겠다 생각해왔었는데 직접 백테스트를 해보지 못해 투자를 망설이고 있었습니다. 정적자산배분 동적자산배분 전략은 왜이렇게도 많은지요. 마침 강환국님께서 그동안 유튜브에서 설명해주신 자산배분과 모멘텀 투자에 대해 책(거인의 포트폴리오)을 내주셔서 이번기회에 저도 내용정리도 하고 백테스트도 할 수 있는 기회를 얻었습니다. 판다스나 R프로그램 사용도 못하고 데이터도 13년 (2008년~2021년)밖에 구하지 못해 엑셀로 제한적인 백테스트를 했지만 그럼에도 의미있는 결과(강환국 전략-CAGR 10%이상,MDD 10%이하)를 확인할 수 있어서 무척 기분이 좋습니다. 앞으로 데이터를 업데이트 하면서 강환국 전략으로 자산을 키워갈 생각입니다. 거시경제를 몰라도 되고 기..

저는 퀀트 투자를 하고 있으며 기업 실적 보고서가 나올 때마다 종목교체와 리밸런싱을 합니다. 연 목표 수익률 20%~30%입니다. 퀀트 투자를 한 지 5년 이상 되었지만 2022년 9월처럼 MDD가 20% 이상되는 시점이 오면 마음이 불안합니다. 분명 다시 오를 것이라는 것을 알면서도...불안한 마음을 달래고 시장 상황을 분석할 눈을 갖고자 주식 매수 타이밍을 잡을 지표를 가지고 현재 시점이 매수 타임인지 확인해보는 엑셀표를 만들어봤습니다. 지표로는 환율, 코스피 MDD, 코스피 PBR 시가총액/M2(통화량), 신용잔고 전달 대비 증감 총 5가지 지표에 점수를 매겨 점수가 낮으면매수하고 점수가 높으면 매도합니다. 각지 표마다 점수는 아래와 같습니다. 1. 환율 점수 : 900원 이하=1점, 1500원 이..

1. 퀀트투자를 하기 위한반자동 자료 추출 필요성 퀀트투자를 하기 위해서는 자신만의 기준에 만족하는 종목을 골라야 합니다. 기준은 소형주, 순이익증가율, PBR, PSR, PER, 부채비율, 유동비율 등 자신의 기준에 맞는 지표를 골라 적용하면 됩니다. 그전에 각 기업들의 실적보고서에서 나에게 필요한 자료를 추출해야겠죠.(만약 매출액증가율을 구하고 싶다면 이번분기 매출액과 전년동기 매출액 자료를 추출해 매출액/전년동기매출액 값을 구해야 합니다.) 자료추출을 복사 붙여넣기로 할 수도 있으나 1년에 4번 실적보고서가 나올때마다 복붙을 하는건 비효율적입니다. 엑셀의 함수를 사용해 반자동화 한다면 좋지 않을까요? 2. 자료는 어디에서 구할 것인가 Fnguide(https://www.fnguide.com/) Fn..